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「海通期货 量化对冲」海通期货量化对冲实验室

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海通期货 量化对冲:海通期货量化对冲实验室 是骗子吗 是不是骗子不好定义,具体要看他们的行为做法。听名字应该是一个研究期货程序化交易的地方。假设他们让你把钱打入他们指

海通期货 量化对冲:海通期货量化对冲实验室 是骗子吗

是不是骗子不好定义,具体要看他们的行为做法。听名字应该是一个研究期货程序化交易的地方。假设他们让你把钱打入他们指定的账号,这样就要小心了。不然的话应该没事。如果你参与期货交易的话,是由你的个人信息包括你的身份证号码手机号银行卡你的照片你的签字扫描等开设的属于你自己的账号,在中国期货保证金监控中心可以查询到你账户的信息。这样就没事了!祝你好运!!!

海通期货 量化对冲:平台搬砖,浅谈利用期货量化对冲

现在币市的行情可以说是低迷到极点了,除了跌就是横盘。高位抄进的已经深深被套,现在又不能说是底,没有被套的也不敢抄进。在如此低迷的行情下,光靠简单的炒币以很难在币市获利了。但除了抄币,币圈就没有别的入门途径了吗?其实还是有的,今天我就给大家介绍一个——平台搬砖,利用期货量化对冲套利。

所谓的平台搬砖,就是当两个比特币交易平台关于某个币价格有差价时,从价格低的平台买进,然后提币到价格高的平台卖,从中获取差价的利润。但我们都知道,提币是要消耗时间的,从一个比特币交易平台,提币到另一个平台时需要不少的时间。可能是十几分钟,可能是半个小时,也有可能更久。在提币的这个过程中,币价可能已经涨了不少,或者跌了不少,这样的话就风险很大。面对这个问题我们可以利用火币的杠杆。

下面以中比和火币对HSR(红烧肉)的交易为例进行讲解:

当币价波动幅度大时,中比和火币的HSR价格总是不能同步,在同一时间上会有一点点的差价,少则1%,多则3%不等。这要看波动的幅度大不大。

在搬砖之前,两个交易所里面都必须有钱。在火币是有杠杆的,其实杠杆也是期货,可以在火币冲入一定的USDT,然后转到杠杆交易账户里面。当杠杆交易账户里面有USDT时,就可以借HSR。借到的这些HSR是可以卖的。

当火币网的HSR价格比中比的HSR价格高的时候,可以在中比买进HSR,同时在火币网的杠杆交易账户里面借入等量的HSR卖出。然后把在中比买进的HSR提币到火币,还清在火币所借的HSR。这样,因为你在中比以较低价格买进HSR的同时你已经在火币以较高的价格卖出了HSR,然后提币过程中不管HSR是涨还是跌都与你无关。只需将中比提币过来的HSR还清火币所借的即可。

具体步骤如下:

第一步、在火币网和中比网充值基本等量人民币(火币买USDT,中比建议买QC);

第二步、将火币的USDT划转至杠杆交易账户,当火币的价格比中比高时,在中比买进HSR,同时在火币的杠杆交易账户借入等量的HSR,然后卖出;

第三步:将中比的买进的HSR提币到火币网,并转至杠杆交易帐户,还清所借的HSR;

第四步:将杠杆交易账户的USDT划转一半至法币交易帐户,卖出换成人民币,并重新充值到中比。这样一次搬砖过程就结束了,而且全过程零风险,不会因为提币转币的时候价格暴跌而造成损失。

海通期货 量化对冲:如何建立一个股票量化交易模型并仿真? ?

如楼上所说,建立一个股票量化交易模型并仿真其实这并不是很难,国内很多平台也可以实现。但是,建立一个股票深度学习、机器学习(AI)策略,很多平台就力不从心了。因此,详细介绍一下如何建立一个股票AI策略并仿真。

  • 通过策略生成器建立股票AI策略(不会编程也很容易实现)

策略生成器让用户不用着眼于回测框架,而是聚焦可以产生alpha收益的因子,通过策略生成器就可以快速开发策略,策略生成器的使用可以参考:[量化学堂-新手专区]聊一聊策略生成器 ,这样用户就如同在实验室做实验,既高效又简单。

  • 准确实现仿真

策略好不好要通过仿真交易才知道,在BigQuant上,用户可以快速仿真。截图如下:


除此之外,BigQuant还提供了完善的用户成长路径,为用户搭建完善的量化知识体系:

新手入门

  • 产品动态——持续更新,为你提供更好的研究体验
  • 适合小白的量化入门方式
  • BigQuant策略平台使用帮助
  • 策略研究平台常用快捷键使用指南
  • BigQuant回测机制
  • BigQuant数据API详解
  • 聊一聊策略生成器
  • Pandas DataFrame数据图表可视化

编程知识

  • 10分钟学会Python
  • 10分钟学会Pandas
  • 【Python编程】第一个Python程序
  • 【Python编程】数据类型之列表
  • 【Python编程】数据类型之字典
  • 【Python编程】数据类型之元祖、集合
  • 【Python编程】条件与循环:if、while、for
  • 【Python编程】函数
  • 【Python编程】Numpy库
  • 【Python编程】Pandas库之数据查看、选择
  • 【Python编程】 Pandas库之数据处理与规整

策略开发

  • 金叉死叉策略
  • 海龟策略
  • 浅谈小市值策略
  • 多头排列回踩策略
  • 借助talib使用技术分析指标来炒股
  • 大师系列之价值投资法
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  • 策略回测结果指标详解
  • 基于协整的配对交易
  • 基本面量化(Quantamental)——财务指标量化策略
  • 策略开发常用代码示例

数学知识

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  • 数据离散状况的测量:离散度
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  • 量化投资中的特征工程
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金融市场

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研究报告

  • 海通证券-他山之石系列研究
  • 申万宏源-技术指标测试大全
  • 国信证券金融工程-数量化投资技术
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知识分享

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海通期货 量化对冲:应届毕业在国内从事量化相关的工作,比较好的选择是哪里?

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量化对冲基金的机会终于来了?下跌市中净值集体逆势上涨

近来A股市场绿光笼罩,映得股民朋友一脸菜色。看着金灿灿的黄金涨涨涨,有投资者心中惴惴不安:转买黄金怕追高被套,继续持股怕市场跌跌不休,撤离A股心有不甘更怕错过反弹。这时候,寻找A股投资抗跌品种成为了大家最关心的事情。

《每日经济新闻》记者注意到,近来在大部分权益基金随大盘下挫的情况下,有这样一类基金逆势上涨。Wind数据显示,截至8月9日,本周5个交易日沪指大跌3.25%,而当前除2只定开型基金暂无数据外,全市场20只量化对冲基金(A、C份额分开计算)几乎全部收正,平均收益率超过0.75%。与此同时,最近一个月超8成的量化对冲基金收正,平均收益率超过2.83%。

震荡市场和科创板打新利好量化对冲

近来,随着外围政治和经济环境变化,市场开始转入震荡调整,很多基金净值也随之出现回撤,而量化对冲基金却逆势上涨。这一点在2018年也体现明显,如2018年沪指大跌近25%,全市场权益基金收益惨淡,而同期22只量化对冲基金全部跑赢大盘指数,其中10只基金当年业绩收正。有基金业内人士表示,这样的业绩表现与其本身产品属性和今年以来的市场特点有关。

在海富通基金相关人士看来,量化对冲产品致力于追求绝对正收益,它适合各类市场环境,不过当市场较为震荡的时候,这类产品的优势可能会更加比较明显,因为它剥离了市场“贝塔”的影响,只专注于去获取“阿尔法”。与此同时,好买基金研究中心研究员龚丽蔚强调,量化跟对冲不是一个概念。“量化是一种方法,对冲是6、7、8种策略的合集,策略中的CTA、市场中性确实是非常适合在市场下跌时期进行投资的策略。”

展开剩余69%

结合今年情况,龚丽蔚认为仓位和交易活跃是量化对冲基金今年表现比较好的两大原因,“2019年一季度的牛市来得非常突然,很多基金都没有做好充分的仓位准备,1、2月份就是靠仓位决胜。量化基金有一个优势就是不依赖主观择时,大部分做股票的量化基金都在年初保持了满仓的仓位。另外,今年股市资金丰富,交易换手特别活跃,这也是适合量化基金的一个重要因素。”

与此同时,沪上一位基金业内人士表示,科创板打新也为今年的量化对冲基金带来了一定收益,特别是规模在2亿元左右的基金,期间净值增长也较为明显。而如量化对冲基金中规模最大的海富通阿尔法对冲,获配的900多万元科创板新股和其二季度16.42亿元的规模比起来,打新收益明显摊薄。

《每日经济新闻》记者梳理7月22日科创板开市当周的情况发现,确实有不少量化对冲基金当周增长明显,如广发对冲套利和南方安享绝对收益基金期间净值增长均超6.35%,另有6只基金单周增长3%以上。上述基金业内人士认为,“对冲基金其实特别适合做打新,因为主板跌可以对冲掉。”

偏小众的量化对冲基金如何投

实际上,在大众投资者眼里,量化对冲基金可能只是一个小众化的产品。

有基金分析人士认为,最大的一个问题是基金名称过于专业化。无论是“量化”,还是“对冲”听上去都比较复杂,对投资人都不太友好,很多人更愿意听简单的故事。或许正因为此,Wind数据显示,截至8月9日,当前超8000只基金产品中(A、C份额分别计算),量化对冲基金只有22只。成立最早的一只在2013年,而2017年12月6日至今再无一只新的量化对冲基金成立。

虽说如此,但海富通基金相关人士认为,这类产品的认知度正在快速提升,同时凭借其独特的风险收益优势,越来越受到包括机构投资者、中小投资者在内的各类投资者重视。另外,从公开信息看,陆续有新的量化对冲产品申报,或许未来有可能看到这类产品的蓬勃发展。

量化对冲基金投资是否需要择时,适合哪类投资者,又应当注意哪些风险呢?上述人士表示,之所以要择时,是因为投资者认为不同的市场环境下投资某个产品,会带来不同的收益,所以需要选择合适的时机去购买。但量化对冲基金追求的是对冲了“贝塔”收益之后的“阿尔法收益”。理想情况下,这类产品的收益是不受市场涨跌影响的,因此这类产品并不需要择时。“从这个意义上来说,我们认为量化对冲产品非常适合那些没有太多时间关注市场涨跌、择时能力较弱、风格稳健的中小投资者。”

与此同时,龚丽蔚认为,任何在短期维度谈论择时的理念都是不靠谱的,择时一定是减少收益的行为,尤其是量化对冲策略,本身就有一定的复杂性,挑选一个好的公司长期持有才是能最终获得收益的。

而就下半年的市场行情来看,广发基金量化投资部总经理陈甄璞认为,震荡是下半年主基调。站在当下,他认为,经济仍处于底部震荡阶段,以沪深300指数为代表的估值水平已修复至接近历史中位数水平,下半年指数出现大幅上涨的概率较小,A股从单边做多转向区间振荡,细分领域的优质企业具有较好的结构性机会。除此之外,近年不少信息也利好对冲策略。陈甄璞表示,自2017年以来,中金所先后四次对股指期货交易进行松绑,目前股指期货负基差水平已经大幅收敛,当前对冲成本已经消失,对冲策略有望获得更好的表现。此外,股指期货逐步松绑后,交易变得更加活跃,股指期货的移仓成本降低,对冲策略的资金容量也大幅扩大。

封面图片来源:摄图网

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